制定交易策略的 10 個步驟

金融市場交易需要 不僅僅是圖表和指標的知識。如果沒有清晰的系統，即使是好的想法也可能會變成損失。這就是為什麼必須制定一個深思熟慮的計劃來定義何時進入市場、何時退出以及如何管理風險。這 十步流程將幫助您制定策略 從長遠來看，這是明確的、可測試的、可持續的。

1. 選擇您的交易工具

選擇工具不僅僅考慮波動性或點差。與其有一定的「交易親和力」也有幫助。這意味著知識、經驗，以及理想情況下對該市場的真正興趣。

如果您居住在美國並關注國內經濟，那麼您交易標準普爾 500 指數或納斯達克指數會更容易。您了解當地新聞，了解指數中的公司，並且可以預測美國宏觀經濟數據的影響。

同樣，如果您遵循國際貿易或貨幣政策，美元可能是自然的選擇。與歐元結合，它形成了世界上流動性最強的貨幣對。同時，它會對您可能已經正在監視的事件做出反應。

為什麼這很重要？

當您在熟悉的市場進行交易時，會讓您感到驚訝的反應會更少。您可以更快地處理新聞，了解價格變動的“特徵”，並更有信心地進行交易。

2、選擇技術指標

選擇衡量市場不同方面的指標。保持它們簡單、易於閱讀並基於不同的原則。具有相同數學基礎的兩個指標很少會增加價值。例如，使用兩種類型的移動平均線通常只是重複相同的訊號。合適的組合可能是：

• RSI（相對強度指數）： 顯示超買和超賣區域並幫助識別逆轉。
• MACD（移動平均趨同分歧）： 追蹤趨勢方向和強度，突顯動量變化。

MACD 對短期價格極端情況做出反應，而 MACD 則監控更廣泛的趨勢。它們共同為您提供平衡的市場視角。

3. 設定指標參數

預設設定很誘人，但通常不是最佳的。每個市場都有自己的節奏、波動性和對新聞的反應。指標需要微調，以便它們適合您選擇的工具和時間範圍。

花時間修改參數。例如，調整 RSI 靈敏度以減少低波動時的錯誤訊號。或更改 MACD 設定以更好地捕捉中期趨勢。

此外，跨多個時間範圍測試指標。 H1 上的訊號在 M15 或 D1 上的表現可能完全不同。

如何優化您的指標？

1. 為您的指標選擇多個參數變體（例如，RSI 週期 14、21 和 7；具有不同 EMA 設定的 MACD）。
2. 在不同的時間範圍（M15、H1、D1）測試它們。
3. 透過回溯測試運行每個組合 - 請參閱步驟 6。

目標是找到提供 交易成功率、RRR（風險報酬比）和結果穩定性之間的平衡比例 跨越不同的市場條件。

4.定義進入和退出規則

明確定義的進入和退出規則是交易紀律和一致性的關鍵。您留給改進和「直覺」決策的空間越少，就越容易堅持您的策略並避免衝動交易。

入場規則（空倉）：

• RSI 從超賣區域上升（數值從<30 向上增加）。
• MACD 主線向上穿過訊號線。
• 兩個訊號應盡可能靠近出現－最好是在同一根蠟燭上或在1-2 個蠟燭內，以確認訊號強度。

入場規則（空倉）：

• RSI 從超買區域下降（數值從>70 向下下降）​​。
• MACD 主線向下穿過訊號線。
• 與多頭部位一樣，訊號應該同步；否則，錯誤輸入的風險會更高。

退出規則：

• 主要出口： 根據 RRR 實現預先定義的止盈 (TP) – 例如，風險為 -500 美元 (SL)，TP 為 +1,000 美元，RRR 為 2:1（另一種選擇是 RRR 3:1）。
• 替代退出： 出現相反的 MACD 訊號 – 此線以與原始入場方向相反的方向穿過訊號線。
• 安全規則： 如果在達到目標價之前訊號遺失或減弱，則可以手動平倉，但只能按照計劃進行（例如，在出現明顯的市場反轉時）。

為什麼要同步訊號？

當 RSI 和 MACD 同時確認時，市場真正改變方向或趨勢強度的可能性較高。如果訊號不同，通常表示市場存在不確定性，並增加錯誤入場的風險。

RRR 2:1 和 3:1 進行 10 次交易後結果如何？

5. 確定每筆交易的風險

風險管理是成功交易的基石；沒有它，即使是有利可圖的策略也可能以損失告終。內 EagleTrader 挑戰，規則明確。例如，在 10 萬人挑戰中：

• 每日最大損失： 帳戶的5% → 對於100,000美元帳戶，即 5,000 USD.
• 最大總損失： 帳戶的10% → 10,000 USD.

這意味著，如果您每筆交易的風險太大，那麼您可能會在幾次虧損後違反規則。

為什麼只冒一小部分風險？

推薦的標準是風險 每筆交易帳戶的 0.25–1%.

• 這種方法的優點：
• 在連敗期間具有更強的韌性。
• 心理安慰－損失相對較小且更容易接受。

即使在困難時期也能夠遵守 EagleTrader 的限制。

100,000 美元帳戶的實際範例：

• 每筆交易的風險： 資本的0.5% = 500 USD.
• 停損（SL）： 例如，50 分。
• 每點價值： 10 美元（1 手頭寸大小）。
• 計算： 50 點 × 10 美元 = 500 美元 = 剛好是帳戶的 0.5%。

此方法可讓您計算任何工具的頭寸大小。如果停損較大（例如 100 點），您必須減少部位規模，以將風險保持在 500 美元。

EagleTrader 限制合規性檢查

每筆交易風險為 0.5% → 10 次連續虧損 = 5% 帳戶虧損 → 仍在規則範圍內。即使連敗，您也可以避免立即違反規則，這是挑戰賽成功的關鍵。

6. 進行回測

回溯測試顯示您的策略在過去的表現如何。這不是一項一次性任務。您必須進行測試，直到策略能夠在很長一段時間內並在各種條件下發揮作用。

為什麼它很重要：
一個系統在小樣本上可能看起來很棒。但當對 1-2 年的數據進行測試時，往往會出現弱點。

推薦方法：

1. 定義目標 （例如，最大回檔10%，勝率≥55%，RRR≥1:2）。

2. 選擇至少6個月的歷史數據，最好是 12-24 個月。

3. 測試策略 使用當前設定。

4. 如果結果失敗，請調整 參數 或者 時間範圍 和休息。

5. 重複直到策略 表現一致.

記住： 回測並不是要創造「完美的過去策略」。這是為了證明不同市場的彈性和穩定性。

7. 驗證你的策略

在拿真錢冒險（或挑戰資本）之前，您必須 在沒有財務風險的即時市場條件下測試策略。免費試用是理想的環境，因為它允許您：

• 觀察策略對目前市場活動的反應。
• 驗證您是否能夠在實務中遵循資金和風險管理。
• 測試技術面－執行速度、平台設定和潛在的訂單輸入錯誤。

有效的免費試交易提示：

• 使用與您的 EagleTrader 帳戶相同的資本規模（例如 100,000 美元）。
• 在即時交易中應用與計劃相同的頭寸規模、停損和止盈。
• 遵循相同的限制規則（每日最大損失、每筆交易最大損失）。
• 保留交易日誌－每次交易後，記錄進入原因、退出原因、結果和情緒記錄。

目的不僅是為了驗證獲利能力，也是為了確認您可以機械地遵守您的策略，而無需進行不必要的裝飾。

8. 開始在真實帳戶上交易

一旦您的策略在模擬帳戶上證明穩定（至少 1-2 個月），您就可以轉向即時交易。在 EagleTrader 挑戰賽中，紀律至關重要。

即時交易第一個月的建議：

• 將自己限制在 每天最多 2-3 筆交易，僅當滿足策略條件時－減少衝動交易風險並避免突破每日損失限額。
• 避免在主要宏觀經濟新聞發布期間進行交易，除非這是您策略的一部分。
• 達到每日利潤（例如帳戶的1-1.5%）後，考慮結束交易日－保護資金和心理。

9.定期評估你的結果

追蹤結果不僅僅是檢查帳戶餘額。關鍵是要衡量 重要指標 它告訴您該策略是否保持其效能：

• 成功率 – 有多少交易最終獲利。
• RRR （風險報酬率）－利潤與風險的平均比率。
• 回撤 – 資本較高峰大幅下降。
• 每筆交易的平均獲利/虧損 – 顯示利潤是否超過損失。

15 次交易後的範例：

• 成功率：60%
• 每筆交易平均利潤：800 美元
• 每筆交易的平均風險：500 美元（RRR 1:1.6）
• 回檔：2%

定期評估（例如每兩週一次）可讓您及早發現問題並在損失累積之前調整策略。

10.持續優化

每個策略都需要監控和改進。市場不斷發展—波動性、流動性和對新聞的反應隨著時間的推移而變化。因此，不要忘記：

• 定期進行 迷你回測 與當前數據。
• 檢查目前RSI 和MACD 參數是否仍然有效。如果成功率低於您的目標，請返回測試不同的設定。
• 調整時間框架－今天上半年的訊號表現可能與六個月前有所不同。

測試和製定策略並不意味著每週更改參數。透過回測和監控，您可以在需要時進行小幅調整，從而保持策略的最佳化。

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