거래 전략 개발을 위한 10단계

금융시장 거래에는 다음이 필요합니다. 차트와 지표에 대한 지식 그 이상금융 시장에서 거래하려면 차트와 지표에 대한 지식 그 이상이 필요합니다. 명확한 시스템이 없다면 좋은 아이디어조차도 손실로 이어질 수 있습니다. 그렇기 때문에 언제 시장에 진입하고 언제 청산해야 하는지, 그리고 어떻게 위험을 관리할지 명확하게 정의하는 계획을 세우는 것이 중요합니다. 이 10단계 프로세스가 도움이 될 것입니다. 10단계 프로세스는 귀하의 전략을 개발하는 데 도움이 될 것입니다. 이는 명확하고, 검증 가능하며, 장기적으로 지속 가능합니다.

1. 거래 수단을 선택하세요

상품 선택은 단순히 변동성이나 스프레드만으로 결정되는 것이 아닙니다. 해당 상품에 대한 특정 "거래 친화력"을 갖는 것도 도움이 됩니다. 이는 해당 상품에 대한 지식, 경험, 그리고 이상적으로는 시장에 대한 진정한 관심을 의미합니다.

미국에 거주하며 국내 경제 동향을 주시한다면 S&P 500이나 나스닥 지수를 거래하기가 더 쉬울 것입니다. 지역 뉴스를 잘 알고, 지수에 포함된 기업들을 알고 있으며, 미국 거시경제 데이터의 영향을 예측할 수 있기 때문입니다.

마찬가지로, 국제 무역이나 통화 정책을 주시한다면 미국 달러가 자연스러운 선택이 될 수 있습니다. 유로화와 함께 사용하면 세계에서 가장 유동성이 높은 통화쌍을 형성합니다. 동시에, 이미 주시하고 있는 사건들에도 반응합니다.

왜 이것이 중요한가요?

익숙한 시장에서 거래하면 예상치 못한 반응에 덜 당황하게 됩니다. 뉴스를 더 빨리 파악하고, 가격 변동의 "시그니처"를 파악하며, 더욱 자신 있게 거래할 수 있습니다.

2. 기술 지표 선택

시장의 다양한 측면을 측정하는 지표를 선택하세요. 간단하고 읽기 쉬우며 서로 다른 원칙에 기반해야 합니다. 동일한 수학적 기반을 가진 두 지표가 가치를 더하는 경우는 드뭅니다. 예를 들어, 두 가지 유형의 이동 평균을 사용하면 동일한 신호만 반복되는 경우가 많습니다. 적절한 조합은 다음과 같습니다.

• RSI(상대 강도 지수): 매수 과다 및 매도 과다 영역을 표시하고 반전을 식별하는 데 도움이 됩니다.
• MACD(이동평균수렴·발산): 추세 방향과 강도를 추적하고 모멘텀 변화를 강조합니다.

MACD가 단기 가격 극단값에 반응하는 반면, MACD는 더 광범위한 추세를 모니터링합니다. 두 지표를 함께 활용하면 시장에 대한 균형 잡힌 관점을 얻을 수 있습니다.

3. 지표 매개변수 설정

사전 설정은 매력적이지만, 종종 최적이 아닐 수 있습니다. 모든 시장은 고유한 리듬, 변동성, 그리고 뉴스에 대한 반응을 가지고 있습니다. 지표는 선택한 상품과 기간에 적합하도록 세밀하게 조정해야 합니다.

매개변수를 조정하는 데 시간을 투자하세요. 예를 들어, 변동성이 낮은 기간 동안 잘못된 신호를 줄이려면 RSI 민감도를 조정하세요. 또는 중기 추세를 더 잘 포착하려면 MACD 설정을 변경하세요.

또한 여러 시간대에 걸쳐 지표를 테스트해 보세요. H1의 신호가 M15나 D1에서는 완전히 다르게 보일 수 있습니다.

지표를 최적화하려면 어떻게 해야 하나요?

1. 지표에 대해 여러 매개변수 변형을 선택합니다(예: 기간 14, 21, 7의 RSI, 다양한 EMA 설정이 있는 MACD).
2. 다양한 기간(M15, H1, D1)에서 테스트합니다.
3. 각 조합을 백테스트에 적용합니다. 6단계를 참조하세요.

목표는 찾는 것입니다 거래 성공률, RRR(위험-보상 비율) 및 결과 안정성 간의 균형 다양한 시장 상황에 따라.

4. 진입 및 퇴장 규칙 정의

명확하게 정의된 진입 및 청산 규칙은 거래 원칙과 일관성의 핵심입니다. 즉흥적인 판단이나 "직감"에 따른 의사 결정의 여지를 줄일수록 전략을 고수하고 충동적인 거래를 피하기가 더 쉬워집니다.

진입 규칙(단기 포지션):

• RSI는 매도 과열 영역에서 상승하고 있습니다(값이 <30에서 증가).
• MACD 주요선이 신호선 위를 교차합니다.
• 두 신호는 가능한 한 가깝게 나타나야 합니다. 신호 강도를 확인하려면 같은 캔들 또는 1~2개 캔들 내에 나타나는 것이 좋습니다.

진입 규칙(단기 포지션):

• RSI는 매수 과다 구역(값이 70 이상에서 하락)에서 하락하고 있습니다.
• MACD 주요선이 신호선 위를 교차합니다.
• 롱 포지션과 마찬가지로 신호는 동기화되어야 합니다. 그렇지 않으면 잘못된 진입 위험이 높아집니다.

퇴장 규칙:

• 주요 수출품: RRR을 기반으로 미리 정의된 이익 실현(TP)을 달성합니다. 예를 들어, 위험은 -$500(SL), TP는 +$1,000, RRR은 2:1입니다(또 다른 옵션은 RRR 3:1).
• 대체 출구: 반대의 MACD 신호가 나타납니다. 이 선은 원래 진입 방향과 반대 방향으로 신호선을 교차합니다.
• 안전 규칙: 목표 가격에 도달하기 전에 신호가 사라지거나 약해지면 해당 포지션을 수동으로 마감할 수 있지만, 계획에 따라서만 마감할 수 있습니다(예: 시장이 확실히 반전되는 경우).

신호를 동기화하는 이유는 무엇입니까?

RSI와 MACD가 모두 확인되면 시장이 실제로 방향이나 추세 강도를 전환했을 가능성이 더 높습니다. 신호가 서로 다르다면 일반적으로 시장의 불확실성을 나타내며 잘못된 진입 위험을 높입니다.

RRR 2:1과 3:1로 10번 거래한 후의 결과는 무엇입니까?

5. 각 거래의 위험을 결정하세요

위험 관리가 성공적인 거래의 초석입니다. 위험 관리가 없다면 수익성 있는 전략이라도 손실로 끝날 수 있습니다. 이글트레이더 챌린지규칙은 명확합니다. 예를 들어, 10만 명 챌린지의 경우:

• 최대 일일 손실량: 계좌의 5% → 10만 달러 계좌의 경우, 5,000 USD.
• 최대 총 손실: 계정의 10% → 10,000 USD.

즉, 거래당 위험을 너무 많이 감수하면 몇 번의 손실 거래 후에 규칙을 어길 수도 있다는 뜻입니다.

왜 일부만을 위험에 빠뜨리나요?

권장되는 표준은 위험입니다 거래당 계좌 금액의 0.25~1%.

• 이 접근 방식의 장점:
• 연패 중에도 회복력이 더 강해집니다.
• 심리적 편안함 – 손실이 상대적으로 작고 받아들이기 쉽습니다.

어려운 시기에도 EagleTrader 한도를 준수할 수 있는 능력.

10만 달러 계좌에 대한 실제 사례:

• 거래당 위험: 자본의 0.5% = 500 USD.
• 손절매(SL): 예를 들어, 50점.
• 포인트당 가치: 10달러(1랏 포지션 크기).
• 믿다: 50핍 × $10 = $500 = 정확히 계좌의 0.5%.

이 방법을 사용하면 모든 상품의 포지션 크기를 계산할 수 있습니다. 손절매가 더 큰 경우(예: 100핍), 위험을 $500로 유지하려면 포지션 크기를 줄여야 합니다.

EagleTrader 한도 준수 확인

거래당 0.5% 위험 → 10회 연속 손실 = 계좌 손실 5% → 여전히 규칙 준수. 연패하더라도 즉시 규칙 위반을 피할 수 있으며, 이는 챌린지 성공의 핵심입니다.

6. 백테스팅 수행

백테스팅은 전략이 과거에 어떤 성과를 보였는지 보여줍니다. 이는 한 번으로 끝나는 작업이 아닙니다. 장기간에 걸쳐 다양한 조건에서 전략이 제대로 성과를 낼 때까지 테스트를 반복해야 합니다.

중요한 이유:
A system may look great on a small sample. But when tested over 1–2 years of data, weaknesses often emerge.

권장 방법:

1. 목표를 정의하세요 (예를 들어, 최대 되돌림 10%, 승률 ≥ 55%, RRR ≥ 1:2).

2. 최소 6개월간의 과거 데이터를 선택하세요바람직하게는 12~24개월입니다.

3. 테스트 전략 현재 설정을 사용합니다.

4. 결과가 실패하면 조정해 주세요. 매개변수 또는 시간 범위 그리고 휴식을 취하세요.

5. 전략이 성공할 때까지 반복합니다. 일관된 성능.

기억하다: 백테스팅은 "완벽한 과거 전략"을 만드는 것이 아닙니다. 다양한 시장에서 회복력과 안정성을 입증하는 것입니다.

7. 전략을 검증하세요

실제 돈을 위험에 빠뜨리거나 자본에 도전하기 전에 다음을 수행해야 합니다. 재정적 위험 없이 실시간 시장 상황에서 전략을 테스트하세요무료 체험판은 다음과 같은 이유로 이상적인 환경입니다.

• 전략이 현재 시장 활동에 어떻게 대응하는지 관찰하세요.
• 실제로 자금 조달 및 위험 관리를 따를 수 있는지 확인하세요.
• 기술적 측면을 테스트합니다. 실행 속도, 플랫폼 설정 및 잠재적인 주문 입력 오류.

효과적인 무료 체험 거래를 위한 팁:

• EagleTrader 계좌와 동일한 자본금 규모를 사용하세요(예: 100,000달러).
• 실제 거래에서 플랜과 동일한 포지션 크기, 손절매, 이익실현을 적용합니다.
• 동일한 한도 규칙(최대 일일 손실액, 거래당 최대 손실액)을 따릅니다.
• 거래 일지를 작성하세요. 거래가 끝날 때마다 진입 이유, 종료 이유, 결과, 감정적 메모를 기록하세요.

목적은 수익성을 검증하는 것뿐만 아니라, 불필요한 꾸밈 없이 전략을 기계적으로 고수할 수 있는지 확인하는 것입니다.

8. 실제 계좌로 거래를 시작하세요

데모 계좌에서 전략이 안정적으로 검증되면(최소 1~2개월) 실전 트레이딩으로 넘어갈 수 있습니다. EagleTrader 챌린지에서는 규율이 매우 중요합니다.

첫 달의 라이브 트레이딩을 위한 팁:

• 자신을 다음으로 제한하십시오. 하루 최대 2~3건의 거래 가능전략 조건이 충족될 때만 이를 실행하여 충동적 거래의 위험을 줄이고 일일 손실 한도를 위반하는 것을 방지합니다.
• 주요 거시경제 뉴스가 발표되는 기간에는 거래하지 마세요. 이것이 전략의 일부가 아닌 이상요.
• 매일 수익을 달성한 후(예: 계좌의 1~1.5%), 자본과 정신 건강을 보호하기 위해 거래일을 마감하는 것을 고려하세요.

9. 결과를 정기적으로 평가하세요

결과 추적은 단순히 계좌 잔액을 확인하는 것 이상입니다. 핵심은 측정하는 것입니다. 중요 지표 이는 전략이 효과를 유지하는지 여부를 알려줍니다.

• 성공률 – 결국 수익성이 있는 거래는 몇 건이나 되었나요?
• RRR (위험-보상 비율) – 위험에 대한 이익의 평균 비율입니다.
• 되돌림 – 자본은 최고점에 비해 상당히 감소했습니다.
• 거래당 평균 이익/손실 – 이익이 손실보다 큰지 여부를 보여줍니다.

15번의 거래 후의 예:

• 성공률: 60%
• 거래당 평균 이익: $800
• 거래당 평균 위험: $500(RRR 1:1.6)
• 되돌림: 2%

정기적인 평가(예: 2주마다)를 통해 문제를 조기에 파악하고 손실이 누적되기 전에 전략을 조정할 수 있습니다.

10. 지속적인 최적화

모든 전략은 모니터링하고 개선해야 합니다. 시장은 끊임없이 변화하고 있으며, 변동성, 유동성, 그리고 뉴스에 대한 반응은 시간이 지남에 따라 변합니다. 따라서 다음 사항을 잊지 마세요.

• 정기적으로 미니 백테스트 최신 데이터를 사용하여.
• 현재 RSI와 MACD 매개변수가 여전히 유효한지 확인하세요. 성공률이 목표보다 낮으면 다시 돌아가서 다른 설정을 테스트해 보세요.
• 시간 프레임 조정 – 올해 상반기의 신호는 6개월 전과 오늘은 다르게 보일 수 있습니다.

전략을 테스트하고 개발한다고 해서 매주 매개변수를 변경하는 것은 아닙니다. 백테스팅과 모니터링을 통해 필요할 때 전략을 최적화하기 위해 작은 조정을 할 수 있습니다.

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