取引戦略を策定するための 10 のステップ

金融市場取引のニーズ チャートやインジケーターの知識だけではありません金融市場の取引には、チャートや指標の知識だけでは不十分です。明確なシステムがなければ、たとえ良いアイデアであっても損失になる可能性があります。そのため、いつ市場に参入し、いつ撤退するか、そしてリスクを管理する方法を定義する、よく考えられた計画を立てることが重要です。この 10 ステップのプロセスは役に立ちます。 戦略の策定に役立つ 10 ステップのプロセス これは明確で、テスト可能であり、長期的には持続可能です。

1. 取引商品を選択します

ボラティリティやスプレッド以上のことを念頭に置いて商品を選択してください。また、それと特定の「取引の親和性」を持つことも役立ちます。これは知識、経験、そして理想的には市場への真の関心を意味します。

米国に住んでいて国内経済を追っている場合は、S&P 500 またはナスダックを取引するのが簡単でしょう。地元のニュースを理解し、指数に含まれる企業を理解し、米国のマクロ経済データの影響を予測できます。

同様に、国際貿易や金融政策に従う場合は、米ドルを選択するのが自然かもしれません。ユーロと組み合わせると、世界で最も流動性の高い通貨ペアを形成します。同時に、すでに監視している可能性のあるイベントにも反応します。

これがなぜ重要なのでしょうか?

自分が慣れ親しんだ市場で取引すると、驚くような反応は少なくなります。ニュースをより速く処理し、価格変動の「兆候」を理解し、より自信を持って取引できるようになります。

2.テクニカル指標の選択

市場のさまざまな側面を測定する指標を選択してください。シンプルで読みやすく、さまざまな原則に基づいたものにしてください。同じ数学的根拠を持つ 2 つの指標が価値をもたらすことはほとんどありません。たとえば、2 種類の移動平均を使用すると、通常は同じシグナルが繰り返されるだけです。適切な組み合わせは次のとおりです。

• RSI (相対強度指数): 買われすぎ領域と売られすぎ領域を示し、反転を特定するのに役立ちます。
• MACD (移動平均収束ダイバージェンス): トレンドの方向と強さを追跡し、勢いの変化を強調します。

MACD は短期的な極端な価格に反応しますが、MACD はより広範なトレンドを監視します。これらを組み合わせることで、市場に対するバランスの取れた視点が得られます。

3. インジケーターパラメータを設定する

デフォルト設定は魅力的ですが、多くの場合最適ではありません。どの市場にも独自のリズム、ボラティリティ、ニュースに対する反応があります。インジケーターは、選択した金融商品と時間枠に適合するように微調整する必要があります。

時間をかけてパラメータを変更してください。たとえば、RSI 感度を調整して、ボラティリティが低いときに誤った信号を減らします。または、MACD 設定を変更して中期トレンドをより適切に把握します。

さらに、複数の時間枠にわたって指標をテストします。 H1 上の信号は、M15 または D1 上ではまったく異なる動作をする可能性があります。

指標を最適化するにはどうすればよいでしょうか?

1. インジケーターの複数のパラメーター バリアントを選択します (例: RSI 期間 14、21、7、異なる EMA 設定の MACD)。
2. 異なる時間枠 (M15、H1、D1) でテストします。
3. バックテストを通じて各組み合わせを実行します - ステップ 6 を参照してください。

目標は、 取引成功率、RRR（リスクリワードレシオ）、結果の安定性のバランス さまざまな市場状況にわたって。

4. 入口と出口のルールを定義する

明確に定義されたエントリーとエグジットのルールは、取引規律と一貫性の鍵となります。改善の余地や「直感」による意思決定の余地が少なければ少ないほど、自分の戦略に固執し、衝動的な取引を避けることが容易になります。

エントリールール（ロングポジション）：

• RSI は売られすぎ領域から上昇します (値は 30 未満から増加します)。
• MACD メインラインがシグナルラインを上向きに交差します。
• 信号強度を確認するには、2 つの信号ができるだけ近くに表示される必要があります。できれば同じろうそく上、または 1 ～ 2 本のろうそく内に表示されます。

エントリールール（ロングポジション）：

• RSI は買われすぎ領域から減少します (値は >70 から減少します)。
• MACD メインラインがシグナルラインを下向きに交差します。
• ロングポジションと同様に、シグナルは同期されている必要があります。そうしないと、誤った入力が行われるリスクが高くなります。

終了ルール:

• 主な輸出品： RRR に基づいて事前定義されたテイクプロフィット (TP) を実装します。たとえば、リスク -$500 (SL)、TP は +$1,000、RRR は 2:1 (代替案は RRR 3:1) です。
• 別の出口: 反対の MACD シグナルが表示されます – ラインが元のエントリー方向とは反対方向にシグナルラインを横切ります。
• 安全規則: 目標価格に到達する前にシグナルが失われたり弱くなったりした場合、ポジションを手動で閉じることができますが、それは計画に従ってのみです (たとえば、明らかな市場反転の場合)。

なぜ同期信号なのでしょうか?

RSIとMACDが同時に確認されると、市場が実際に方向やトレンドの強さを変える可能性が高くなります。シグナルが異なる場合、通常は市場の不確実性を示し、市場に誤って参入するリスクが高まります。

RRR 2:1 および 3:1 で 10 回取引した後の結果はどうなりましたか?

5. 各取引のリスクを判断する

リスク管理は取引を成功させるための基礎です。それがなければ、たとえ収益性の高い戦略であっても損失に終わる可能性があります。内部 EagleTrader チャレンジ、ルールは明確です。たとえば、100,000 チャレンジでは次のようになります。

• 1 日あたりの最大損失: アカウントの 5% → $100,000 アカウントの場合、つまり 5,000 USD.
• 最大総損失: アカウントの10% → 10,000 USD.

これは、取引ごとにリスクを負いすぎると、数回損失を出した後にルールに違反する可能性があることを意味します。

なぜ小さなリスクを冒すのでしょうか？

推奨される基準はリスクです 各取引口座の 0.25 ～ 1%.

• このアプローチの利点:
• 連敗中の回復力が向上します。
• 心理的な安心感 – 損失は比較的小さく、受け入れやすくなります。

困難な時期であっても、EagleTrader の制限を遵守する能力。

100,000 ドルのアカウントの実際の例:

• 取引ごとのリスク: 資本金の0.5% = 500 USD.
• ストップロス (SL): 例えば50点とか。
• 1ポイントあたりの価値: 10ドル（1ロットサイズ）。
• 計算します: 50 pips × $10 = $500 = アカウントのちょうど 0.5%。

この方法を使用すると、あらゆる金融商品のポジション サイズを計算できます。ストップロスが大きい場合 (例: 100 ピップス)、リスクを $500 に保つためにポジション サイズを減らす必要があります。

EagleTrader 制限遵守チェック

取引ごとのリスク 0.5% → 10 連敗 = アカウント損失 5% → まだルールの範囲内です。たとえ連敗していても、すぐにルール違反を避けることができ、それがチャレンジを成功させる鍵となります。

6. バックテストの実施

バックテストは、戦略が過去にどのように機能したかを示します。これは 1 回限りのタスクではありません。戦略が長期間にわたり、さまざまな条件下で機能するまでテストする必要があります。

なぜ重要なのか:
システムは、小さなサンプルでは素晴らしく見えるかもしれません。しかし、1 ～ 2 年のデータでテストすると弱点が現れることがよくあります。

推奨される方法:

1. 目標を定義する (たとえば、最大リトレースメントは 10%、勝率は ≥55%、RRR は ≥1:2)。

2. 少なくとも 6 か月分の履歴データを選択してください、できれば12〜24か月。

3. 戦略をテストする 現在の設定を使用します。

4. 結果が失敗した場合は、調整します パラメータ または 時間範囲 そして休んでください。

5.戦略まで繰り返す 一貫性を保つ.

覚えて： バックテストは「完璧な過去の戦略」を作成することではありません。これは、さまざまな市場の回復力と安定性を実証するためです。

7. 戦略を検証する

リアルマネー（または資本に挑戦）を危険にさらす前に、次のことを行う必要があります。 経済的なリスクを伴うことなく、リアルタイムの市場状況下で戦略をテストできます。。無料トライアルは次のことができるため、理想的な環境です。

• 戦略が現在の市場活動にどのように反応するかを観察します。
• お金とリスクの管理を実際に実行できることを確認します。
• 技術的側面をテストします – 約定速度、プラットフォーム設定、潜在的な注文入力エラー。

効果的な無料トライアル取引のヒント:

• EagleTrader アカウントと同じ資本サイズを使用します (例: $100,000)。
• ライブ取引での計画どおりに、同じポジションサイズ、ストップロス、テイクプロフィットを適用します。
• 同じ制限ルールに従います (1 日あたりの最大損失、1 取引あたりの最大損失)。
• 取引ログを記録する – 各取引後、エントリーの理由、エグジットの理由、結果、感情的なメモを記録します。

その目的は、収益性を検証することだけでなく、不必要な余計なものを追加することなく機械的に戦略に従うことができることを確認することでもあります。

8. リアル口座で取引を開始する

デモ口座で戦略が安定していることが証明されたら（少なくとも 1 ～ 2 か月）、ライブ取引に移行できます。 EagleTrader チャレンジでは規律が非常に重要です。

インスタント取引の最初の 1 か月間に関するアドバイス:

• 以下に制限します。 1 日あたり最大 2 ～ 3 件の取引戦略条件が満たされた場合にのみ、衝動的な取引のリスクを軽減し、毎日の損失制限の違反を回避します。
• 戦略の一部でない限り、主要なマクロ経済ニュースリリース中の取引は避けてください。
• 資本と心理を保護するために、毎日の利益 (例: 口座の 1 ～ 1.5%) に達したら取引日を終了することを検討してください。

9. 結果を定期的に評価する

結果の追跡には、単にアカウント残高を確認するだけではありません。重要なのは測定することです 重要な指標 これにより、戦略の有効性が維持されているかどうかがわかります。

• 成功率 – 最終的に利益をもたらした取引の数。
• RRR (リスクリワードレシオ) - リスクに対する利益の平均比率。
• リトレースメント – 資本はピーク時から大幅に減少しました。
• 取引ごとの平均損益 – 利益が損失を上回っているかどうかを示します。

15回の取引後の例:

• 成功率: 60%
取引ごとの平均損益
• 取引あたりの平均リスク: $500 (RRR 1:1.6)
リトレースメント

定期的な評価 (たとえば、2 週間ごと) により、問題を早期に特定し、損失が蓄積する前に戦略を調整できます。

10.継続的な最適化

すべての戦略を監視し、改善する必要があります。市場は常に進化しており、ボラティリティ、流動性、ニュースに対する反応は時間の経過とともに変化します。したがって、次のことを忘れないでください。

• 定期的に ミニバックテスト 現在のデータで。
• 現在の RSI および MACD パラメータがまだ有効かどうかを確認します。成功率が目標よりも低い場合は、戻って別の設定をテストしてください。
• 時間枠を調整する - 今年の上半期は、今日では 6 か月前とは異なって見えるかもしれません。

戦略のテストと開発は、パラメーターを毎週変更することを意味するわけではありません。バックテストとモニタリングを通じて、必要に応じて小さな調整を行い、戦略を最適化することができます。

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